OTC farchnad a risg y banc o fethu â chydymffurfio yn yr amgylchedd macro-economaidd

Mae'r farchnad OTC yn segment hanfodol o'r gweithgareddau banciau, yn enwedig ar y lefel macro-economaidd. Yn ogystal â'r farchnad arian parod, mae'n strwythur aml-ffactor cymhleth, o dan y mae'r achosion o risgiau ansolfedd yn eithaf uchel. Wrth efelychu ac astudio cydberthyniadau o'r methiant sydd ar gael at werth nominal o asedau banc yn yr arfer rhyngwladol wrth asesu tebygolrwydd o fethu â chydymffurfio dull a ddefnyddir yn eang o eiliadau portffolio, sy'n cael ei adnabod fel dull ased-werth. Ar ben hynny gellir ei ddefnyddio ac mae'r dull o debygolrwydd uchafswm (y dull tebygolrwydd uchaf).

OTC farchnad a'i nodweddion, cymerir yn ganiataol y ar gyfer penderfynu ar y tebygolrwydd blynyddol o wybodaeth diofyn sydd ei hangen fel a ganlyn:

1. Nifer o fanciau masnachol ar ddechrau pob blwyddyn galendr am y cyfnod gofynnol;

2. Mae nifer o fanciau masnachol, sy'n cael eu nodweddu gan y ffaith o fethu â chydymffurfio, sef y diddymiad dilynol ar sail y penderfyniadau llysoedd uwch wrth ymddatod o fanc masnachol i atal neu ddirymu trwydded mewn cysylltiad â datodiad dilynol, yn ogystal â ffeilio cais yn y llys am gydnabyddiaeth o banc fethdalwr.

Mae'r cyfrifiad yn y cyfnod amser o gyfraddau diofyn banciau masnachol t hafal i nifer o ddiffygion, wedi'i rannu â nifer mwyaf posibl o fethu â chydymffurfio, ac fe'i diffinnir gan y fformiwla:

(Do {Dt-1)) / 2 _ Oes (Do-l) P (Heb ei (YG-1)) / 2 "Nid (YG-1) P. 106L,

lle mae: p2av - tebygolrwydd blynyddol o ddiffyg unrhyw system fanc masnachol sengl. Ar yr un pryd, rydym yn cael gwared dylanwad ffactorau mewnol ac allanol o weithrediad y system fancio masnachol a chymryd i ystyriaeth dim ond y ffactor effaith, sy'n adlewyrchu nifer o fanciau, sy'n cael eu nodweddu gan y ffaith o fethu â chydymffurfio; Dt- nifer o elfennau, sydd wedi cael eu neilltuo statws diofyn am gyfnod a ddewiswyd o amser t; Nt - nifer y banciau sy'n gweithredu yn ystod y cyfnod o amser t a ddewiswyd; t - yr egwyl o un flwyddyn galendr.

Dylai tebygolrwydd blynyddol o werthoedd diofyn yn cael ei gymharu â'r dewis paramedrau macro amgylcheddau (hy, gan awgrymu y farchnad OTC neu'r farchnad gorfforaethol gwarantau) i sefydlu bodolaeth swyddogaeth atchweliad llinol. Bydd presenoldeb dibyniaeth o'r fath yn profi ddamcaniaeth hon ar bresenoldeb gwirioneddol o gyfathrebu rhwng y cau o fanciau masnachol a newidiadau sy'n digwydd yn y cyfrwng hwn, ac yn dilyn hynny, yn seiliedig ar yr hafaliad atchweliad llinol hadeiladu i ragweld a fydd hefyd yn newid y dangosyddion macro a ddewiswyd, gan newid yn ansolfent yn ddamcaniaethol y swm o fanciau masnachol.

Mae rhywfaint o gydberthynas rhwng y tebygolrwydd blynyddol o fethu â chydymffurfio a chanolig macro nodweddu cyfernod cydberthyniad, os yw yn yr ystod o gyfartal i neu o -1 at +1, mae'n bosibl i siarad am berthynas atchweliad llinol rhwng y ddwy res o ddata arwahanol.

amgylchedd macroeconomaidd, gellir Unol cael ei nodweddu gan nifer anfeidrol o baramedrau, ond erbyn hyn mae gennym ddiddordeb mewn dim ond y rhai llinol ddibyniaeth atchweliad ar y tebygolrwydd blynyddol o ball, rydym yn gallu profi am y purdeb yr arbrawf. Dylid nodi y gall y rhan fwyaf o'r dangosyddion economaidd yn cael perthynas cydberthynas gyda thebygolrwydd blynyddol o ball, fodd bynnag, y farchnad OTC wedi ei gynllunio yn y fath fodd bod perthynas o'r fath yn gamweithredol, ac felly gall ei bresenoldeb fod yn oddrychol.

Mae'r dadansoddiad hwn yn awgrymu bod rhwng mesur o'r fath, gan fod y tebygolrwydd blynyddol o fethu â chydymffurfio a'r amgylchedd macroeconomaidd, mae yn cael ei fynegi yn glir berthynas achosol. Felly, cau banciau masnachol oherwydd y dirywiad mewn cronfeydd wrth gefn cyfnewid tramor, a leolwyd gan sefydliadau credyd mewn gwledydd eraill, a oedd yn negyddol yn effeithio ar y sefyllfa buddsoddi ac yn arwain at gynnydd yn y maint o gredyd yn y cartref net i'r llywodraeth.